После посещения прошлогодней конференции по Измерениям Компютеров(CMG ) и как реакцию на одно выступление - "воркшопа" - доложенное русскоговорящим американским экспертом (Альберт Мавашев), я опубликовал пару постов на моем основном блоге (Управление Системой на основе Исключительных Ситуаций), которые касаются техники анализа рыночных цен (трейдинг) и их применения для анализа качества работы серверов.
Я обнаружил, что введенное мною в 2001 году понятие меры (степени) исключительности, очень похоже на введенные гораздо позже в практику трейдинга критерии распознования нарастающих изменений (необычности), которые используются для автоматизированного принятия решения купли-продажи акций, товаров и т.п.
Я даже ввел нормализованную версию моей меры исключительности, измеряемую в процентах и вычисляемую по следующей формуле -
, где
И - исключительность момента (в недавних данных или измерениях во времени наблюдаемой системы) по сравнению с выборкой, где система вела себя нормально.
UCL, LCL - верхний и нижний пределы отклонений в выборке (Upper and Lower Control Limits)
EV - Абсолютная степень исключительности (Exception Value) - понятие (мета-метрика) веденное мною в 2001 и опубликованное в моей первой CMG статье ("Exception Detection System, Based on the Statistical Process Control Concept'")
